AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TIZIMLI RISKINI BAHOLASHDA BETA KOEFFITSIYENTI (β) QIYMATI

Diyor Shamsiyev

doi:10.5281/zenodo.20677812

Mualliflar

Shamsiyev Diyor Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya

Mazkur tezisda aksiyadorlik jamiyatlarining tizimli (bozor) riskini baholashda beta koeffitsiyentining roli va ahamiyati yoritilgan. Kapital aktivlarni baholash modeli (CAPM) doirasida beta koeffitsiyentining iqtisodiy mazmuni, hisoblash usullari hamda turli qiymatlarining talqini tahlil qilingan. Shuningdek, rivojlanayotgan bozorlar, jumladan Oʻzbekiston fond bozori sharoitida beta koeffitsiyentini qoʻllash muammolari va ularni hal etish yoʻllari koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar:

tizimli risk beta koeffitsiyenti CAPM modeli aksiyadorlik jamiyati fond bozori diversifikatsiya bozor portfeli sistematik risk.

Iqtiboslar

Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // The Journal of Finance. — 1964. — Vol. 19, No. 3. — P. 425–442.

Lintner J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. — 1965. — Vol. 47, No. 1. — P. 13–37.

Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7, No. 1. — P. 77–91.

Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. — 3rd ed. — New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. — 992 p.

Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. Investments. — 12th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2021. — 1080 p.

Blume M.E. Betas and Their Regression Tendencies // The Journal of Finance. — 1975. — Vol. 30, No. 3. — P. 785–795.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TIZIMLI RISKINI BAHOLASHDA BETA KOEFFITSIYENTI (β) QIYMATI

Mualliflar

Annotatsiya

Kalit soʻzlar:

Iqtiboslar

Yuklab olishlar

Nashr qilingan

Son

Boʻlim

Litsenziya

Iqtibos keltirish tartibi

Nashriyot

Aloqa

Havolalar