ON THE PROPERTIES OF SOME IMPORTANT DISTRIBUTIONS

Аннотация

В данной статье представлен краткий и строгий обзор отрицательного биномиального распределения, которое является обобщением классической биномиальной модели и позволяет учитывать избыточную дисперсию в счётных данных. Благодаря своей интерпретации как смеси распределений Пуассона и Гамма, это распределение обладает высокой гибкостью при моделировании различных стохастических явлений. Оно естественным образом возникает в задачах теории ветвящихся процессов, теории риска и анализе времени ожидания.