QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINING (B, S) – MODELI. QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINING CRR (KOKS – ROSS – RUBENSHTEYN) MODELI

Abstract

Ushbu maqolada qimmatli qog‘ozlar bozorida optsionlarni baholashning diskret (B, S) modeli va uning xususiy holati bo‘lgan Koks–Ross–Rubenshteyn (CRR) binomial modeli tadqiq etilgan. Ishda aktivlar narxining o‘zgarish dinamikasi, arbitrajsizlik va bozor to‘liqligi shartlari matematik tahlil qilingan. CRR modelining stoxastik hisob-kitoblari vositasida derivativlar qiymatini aniqlash algoritmlari ko‘rsatib berilgan hamda uning amaliy ahamiyati yoritilgan.