AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASH
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20677810Ключевые слова:
aksiyadorlik jamiyati, moliyaviy risk, bozor riski, kredit riski, likvidlik riski, riskka tortilgan qiymat (VaR), stress-testlash, volatillik.Аннотация
Mazkur tezisda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy risklarini baholashning nazariy asoslari va zamonaviy usullari koʻrib chiqiladi. Moliyaviy risklarning asosiy turlari tasniflanadi, ularni miqdoriy baholashda riskka tortilgan qiymat (VaR), volatillikni modellashtirish (GARCH) va stress-testlash usullaridan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi hamda Oʻzbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida ushbu usullarni qoʻllash boʻyicha takliflar bayon etiladi.Библиографические ссылки
Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7, No. 1. — P. 77–91.
Engle R.F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica. — 1982. — Vol. 50, No. 4. — P. 987–1007.
Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. — 3rd ed. — New York: McGraw-Hill, 2007.
Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. — 5th ed. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.
[Mahalliy manba: Oʻzbekiston meʼyoriy hujjatlari yoki mahalliy mualliflar ishlarini qoʻshish tavsiya etiladi.]
Загрузки
Опубликован
2026-06-13
Выпуск
Раздел
Статьи
Лицензия
Copyright (c) 2026 Innovative Academy RSC
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Как цитировать
Shamsiyev, D. (2026). AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASH. Наука и инновации, 4(58), 186-187. https://doi.org/10.5281/zenodo.20677810
Article metrics
Views and PDF downloads
2
Views
0
Downloads
